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tp钱包安卓版|SignalPlus波动率专栏(20231207)：价格又见顶，Skew被打穿至负值区间
2023年12月08日最新新闻1人已围观
昨日（6Dec）有“小非农”之称的美国ADP就业人数录得103K，连续四个月不及预期，再度证实了美国就业市场走软的现状，美债收益率因此再度下跌，十年期收益率在一度下探至4.1%之后收复部分失地，现报4.145%，两年期收益率仍在4.6%附近震荡，报4.607%。美国三大股指高开低走，道指/标普/纳指分别收跌0.19%/0.39%/0.59%。
Source: SignalPlus, Economic Calendar
Source: Binance & TradingView
数字货币方面，此轮BTC上涨行情在44000附近再次见顶后于今日期权收盘后显露出了些许下探的苗头，前端隐含波动率与市场看涨热情一同回落，整体波动率水平也出现了明显下跌。从交易上看，散户开始在近期大量抛售看涨期权，使得BTC前端的Vol Skew被打压至负数区域，ETH也只能将将维持在零轴上方；大宗交易主要在中远期，其中ETH成交相对平淡，BTC在Vol Curve较为平坦的一二月份上出现卖出平仓 26Jan24 50000-C vs 买入建仓23Feb 54000-C 为代表的滚仓策略。
Source: Deribit （截至 7DEC 16:00 UTC+8）
Source: SignalPlus
Source: SignalPlus
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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