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tp钱包官方网址|SignalPlus波动率专栏(20240119)：BTC短线下挫5%，中远端IV延续跌势
2024年01月19日最新新闻1人已围观
昨日（18JAN）美联储博斯蒂克向市场做出表态，他表示，如果通胀进展放缓，最好在更长时间保持较高利率，如果通胀率更快下降，可能会提前降息。在这之后，美国公布当周初请失业金人数录得18.7万人（低于预期的20.7万），是去年九月底以后的新低，凸显了劳动力市场依旧稳健的现状，并再次打压了市场对美联储降息的预期，美债收益率应声走高，当前两年期和十年期分别为4.346%/4.150%。美国三大股指高开高收，道指/标普/纳指分别上涨0.54%/0.88%/1.35%。
Source: SignalPlus, Economic Calendar
数字货币方面，在接近一周的横盘行情过后，BTC于昨日短线下挫约5%，一度挑战41000关口并受到支撑，创下ETF批准后的新低点。市场密切关注与ETF相关的资金流向，不少分析都将近期BTC的下行归咎于灰度BTC的抛压，其中，摩根大通指出了流动性和市场深度的重要性，表示如果GBTC失去流动性优势，可能会有更多的资本退出，金额将达到50亿至100亿美元；同时也提到，在机构投资者陆续退出GBTC的同时，“来自散户投资者的比特币钱包最近几天有所缩减”，他们似乎正从交易所转向更便宜的现货BTC ETF。
Source: Binance & TradingView
期权方面，过去24小时BTC/ETH中远端IV再度降低了2%/4%左右，BTC整体水平几乎已经贴近过去三个月以来的最低点，同时在交易商，ETH 一月和六月底分别出现了数笔看跌波动率的Short Strangle，但BTC上则相反，交易员选择了在过去三个月以来低点时刻逢低买入23Feb 44000 Straddle看涨波动率，此处也接近该期限曲面的最低点。另外，一月底交易最为活跃，市场上明显出现了买put卖Call的倾向，使得该到期日25dRR下行大约2%至Vol Skew曲线低点。
Source: Deribit （截至 18JAN 16:00 UTC+8）
Source: SignalPlus
Source: SignalPlus
Source: SignalPlus,BTC一月底25dRR下降2%至Vol Skew曲线低点
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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