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TokenPocket钱包官方APP下载|SignalPlus波动率专栏(20240108):新的一周,新的IV高点
2024年01月09日最新新闻1人已围观
上周五,由于已经消化了前一日超预期的“小非农”ADP数据带来的影响,市场相对和平地接受了美国12月非农数据发布(录得21.6万人,预期17万),但随后ISM制造业数据的大跳水一度却震惊了美债市场,使得收益率短线跳水,十年期一度跌破4%大关,随后很快便收复大部分失地,当前两年期/十年期分别报4.379%/4.035%。美三大股指均小幅收涨,道指/纳指/标普分别上涨0.07%/0.09%/0.18%。
Source: SignalPlus, Economic Calendar
Source: Binance & TradingView
数字货币方面,尽管价格重新围绕44000开始整盘,实际波动率收敛,但随着ETF判决日的临近,前端IV仍在直线升高,BTC 11JAN附近的IV一度破百,日内变化达到10%Vol;与之相反,从一月底开始,中远期的IV反而有所下降,逃离了近期的至高点,从交易上看,尽管周末成交量一如既往的平淡,BTC大宗上以29MAR24 50000 vs 65000为代表的Short Call Spread成为市场的焦点,类似的成交在二月底也有所呈现;另一方面,我们观察到一月中旬Vol Skew显著下降至负值,以ETH Vol Smile为例,可以明显看出这段到期日看跌期权一侧IV的上翘。
Source: Deribit (截至 8JAN 16:00 UTC+8)
Source: SignalPlus
Source: SignalPlus,一月中旬Vol Skew明显下降
Source: SignalPlus
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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